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RSIを算出する方法

RSIを算出する方法
RSIの具体的な定義は以下のようになります。 一定期間の値上がり値の合計を、値上がりの合計と値下がりの合計(絶対値)で割って算出します。
ものすごくシンプルな指標ですね。
(参考: RSIの計算方法 )

2023年以降も、「天神ビックバン」の優遇施策を活用した再開発が複数予定されている。ヒューリックは「ヒューリック福岡ビル」を、ホテルを核とした大型複合商業ビル(延床面積:約2.1万m2・地上19階建て)に建て替えを行い、2024年9月に完成予定である(*7)。西日本鉄道は、「福岡ビル」跡地の天神一丁目 11 番街区に複合ビル(延床面積:約14.7万m2・地上19階建て)を開発し、2024年12月に開業予定である(*8)。また、日本生命保険と積水ハウスは、「日本生命福岡ビル」と「福岡三栄ビル」を、オフィスを核とした大型複合ビル(延床面積:約3.9万m2・地上18階建て)に建て替えを行い、2025年3月に完成予定である(*9)。

*6:大名プロジェクト特定目的会社「九州初の「ザ・リッツ・カールトン ホテル」 誘致決定「スタートアップ&グローバル」新ビジネス拠点誕生へ」(2019年7月8日)

*8:西日本鉄道株式会社「創造交差点 MEETS DIFFERENT IDEAS | RSIを算出する方法 福ビル街区建替プロジェクト」

(2) 「博多コネクティッドボーナス」

*12:九州旅客鉄道株式会社・福岡地所株式会社・ 株式会社麻生 「~人流・ビジネス・エリア再開発の起点となる次世代オフィス~福岡東総合庁舎敷地に新たなランドマークが誕生します!」(2021年11月26日)

*14:西日本新聞 「西シ銀新本店25年完成 正式発表「博多再開発の象徴に」」(2019年12月20日)

(3) 福岡市の新規供給予定面積

2021年の福岡の新規供給面積は、「天神ビジネスセンター」や「博多深見パークビルディング」、「T-Building HAKATA EAST」等、大規模ビルの竣工が相次ぎ、過去最高水準を更新し、30,900坪に達した。

吉田資(よしだ たすく)

ニッセイ基礎研究所 金融研究部 主任研究員

外部リンク

  • 「名古屋オフィス市場」の現況と見通し(2022年)
  • 成約事例で見る東京都心部のオフィス市場動向(2021年下期) ―― 「オフィス拡張移転DI」の動向
  • 都心5区のオフィス平均成約賃料は今後、下落基調に
  • 高収益企業ほど「オフィス」に金を投じる理由
  • オフィスセクターにおける賃貸市場と投資市場のK字
  • facebook https://u.lin.ee/aJ8iNSK?mediadetail=1
  • twitter 「福岡オフィス市場」の現況と見通し(2022年) (RSIを算出する方法 ZUU online) https://u.lin.ee/aJ8iNSK?mediadetail=1

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MQL4でRCIを計算する

RCIのように組み込み関数が用意されていないテクニカル指標の値を取得する場合、通常はiCustom関数を使用します。
iCustom関数はMT4内に保存しているインジケーターを指定し、その計算結果を取得することができる関数です。
予めRCIをMT4に保存しておくことで、RCIの結果を取得できます。
しかしプログラム内でiCustom関数を使用することがネガティブに感じる場面もありますので、直接RCIの値を取得できるiRCI関数を作成しました。

iRCI関数

iCustom関数の使用がネガティブなケース

iCustom関数の欠点として、呼び出す対象となるインジケーターが同一のMT4内に保存されている必要があります。
このためiCustom関数からRCIを使用したプログラムを配布する際には、インジケーターファイルRCI.ex4も一緒に配布する手間が増えます。
配布するファイルが増えると説明の手間も増えますし、利用者がRCIを正しく保存しなかったために異常な挙動が起きたといったトラブルの発生も考えられます。

上記の問題には解決方法があり、#resourceを使用してコンパイル時にRCI.ex4自体プログラム内に取り込むことがMQL4では可能です。
これによりRCI.ex4が存在しないMT4でもRCIの値を正しく取得して動作可能ですので、利用者へ配布時にRCI.ex4を配布する必要はなくなります。
ただし#resourceを使用する場合、コンパイル時にはRCI.ex4が存在している必要があります。

開発者の方がご自分でコンパイルして配布する分には問題になることはありませんが、そのプログラムがクライアントから依頼を請けて作成しているファイルの場合は問題が発生します。
クライアントにソースコードを納品している場合、クライアント側でほぼ確実にコンパイルが行われます。
このときRCI.ex4が必要となるので、納品時にRCI.ex4も納品する必要があります。
納品するファイルが増えますと、先程と同じく説明の手間が増える・利用者(この場合クライアント)のミスによるトラブル発生の確率が高まるといった問題が発生します。

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TA-Lib と pandas によるテクニカル指標の算出

以前に書いた通り Yahoo! ファイナンスから株価データをスクレイピングすれば TA-Lib を利用して自由自在に計算をおこなうことができます。ただしスクレイピングである以上あまりにたくさんのデータを処理しようとすると問題になることがあります。有料ですが Yahoo! ファイナンス VIP 倶楽部 から時系列データをダウンロードするといったこともできますので、必要に応じてデータを購入するのも手です。

データを用意したら IPython を利用してハンドリングしてみましょう。

とまあこのように TA-Lib に実装されているテクニカル指標なら一通り計算することができます。

プロットする

数値だけだとイメージしづらいのでいくつかプロッティングしてみましょう。おなじみの pandas + matplotlib と talib のコンビネーションでいわゆる株式ソフトと同様にチャートをプロットすることができます。

まずは最近 180 日の日経平均株価から、日足チャート、 EWMA (指数加重移動平均) 、ボリンジャーバンドをプロッティングしてみます。

ohlc_N225.png

見ての通り 25 日移動平均からの乖離がそれなりにあって下支えになり、また標準偏差 +2σ の線が上値となっていることがわかります。

次に任天堂と提携したことで二日連続ストップ高となり話題を集めた DeNA 社を見てみましょう。今度は直近 90 日間のプロットです。

ohlc_2432.png

osci_2432.png

なお、このようにチャートの話となるとさまざまな株の専門家が出てきて色々と大変なのですが、筆者は株の専門家ではなくあくまで IT と統計・機械学習によるデータ分析という観点からデータを見ています。

機械学習による循環物色をおこなう

現在ホールドしている株式を売却して、このように他の材料株に資金を新しく投入したいとき、市場をいちいち人力で調べていたのでは膨大な時間がかかりますし大変な労力です。毎度毎度そんなことをするのは暇人としか言えないでしょう。そこで、せっかく計算機が発達し誰もが手軽に IT や数学を駆使できるのですから、機械学習によって循環物色を試みてみることにします。

【初心者向け】PythonでRSIを実装してbitFlyerでbitcoinを自動売買してみる

RSIの具体的な定義は以下のようになります。 一定期間の値上がり値の合計を、値上がりの合計と値下がりの合計(絶対値)で割って算出します。
ものすごくシンプルな指標ですね。
(参考: RSIの計算方法 )

場合によっては、こうやって計算した RSI を使って、また次の期間の RSI を計算していくというやり方もあるようです。
ですが今回はシンプルさを重視して上記の計算方法を使って行きます。

PythonでRSIを実装するには

Pandasを使う方法

まずは、金融系のデータ分析で最も良く使うであろうライブラリの Pandas を使った実装です。
乱数を使って発生させたランダムなデータに対して RSI を計算してみます。
まずは、Pandasがまだ入っていない人はpipでインストールしておきます。

TA-Libを使う方法

ちなみに同じ価格データに対しても、実行してみると Pandasでの実装とTA-Libの実装ではRSIの値が微妙に異なっている ことに気付いた方がいると思います。

仮想通貨の自動売買に応用した例

さて、ただ単にインジケーターのようなものを実装しても面白くありませんね。
ここでは、一歩進んでRSIに従って仮想通貨を自動売買するbotでも作ってみましょう。
具体的にはこんな動きをするプログラムを実装します。

・動作後しばらくは何も取引せず、静かにビットコインの価格データを収集する
・ある程度価格データが集まったら、 数秒ごとにRSIを計算していく
・もしRSIが0.3以下になっていれば買い注文を出し、0.7以上なら売り注文を出す
・RSIの計算と注文を無限に繰り返す

コード本体

プログラム動作に必要なもの

口座開設完了後、 bitFlyerのサーバーにPythonプログラムから命令を出すのに必要な「APIキー」を発行します。
ログインページから、bitFlyer Lightningに進み、左メニューの「API」というところからAPIキーを作成することができます。

コード実行時に、ターミナル上に先ほどの API キーを入力すればbotが動作すると思います。

これに加えて、 長時間自動売買botを動作させる場合はVPSサーバーがあると便利です。
企業のVPSサーバーを借りることで、不意に自宅のPCの電源が落ちてプログラムが停止するアクシデントや電気代の問題から解放されます。
使い勝手のいいVPSサーバーについては下記記事も参考になると思います。

FXで利益を狙えるテクニカル指標の組み合わせは?ボリンジャーバンドとRSIをトレーダーが解説

ボリンジャーバンドの概要


※図はTradingViewより筆者作成

1-2.ボリンジャーバンドの売買サイン

2.RSIの使い方

2-1.RSIの概要

RSI概要


※図はTradingViewより筆者作成

RSIは「The Relative Strength Index」の略で、日本語では「相対力指数」と訳されます。

2-2.RSIの売買サイン

3.ボリンジャーバンド&RSIを使用したトレード手法

3-1.手法の手順

  1. 環境分析を行う
  2. ボリンジャーバンド±2σを超えるタイミングを待つ
  3. RSIでエントリータイミングを待つ
  4. ボリンジャーバンドと重要ラインで決済ポイントを決定する

環境分析を行う

ボリンジャーバンド±2σを超えるタイミングを待つ

RSIでエントリータイミングを待つ

ボリンジャーバンドと重要ラインで決済ポイントを決定する

3-2.手法のポイントと注意点について

学生時代にFX、先物、オプショントレーディングを経験し、FXをメインに4年間投資に没頭。その後は金融業界のマーケット部門業務を目指し、2年間で証券アナリスト資格を取得。あおぞら銀行では、MBS(Morgage Backed Securites)投資業務及び外貨のマネーマネジメント業務に従事。さらに、三菱UFJモルガンスタンレー証券へ転職し、外国為替のスポット、フォワードトレーディング及び、クレジットトレーディングに従事。金融業界に精通して幅広い知識を持つ。証券アナリスト資格保有 。Twitter : @sweetstrader3 / Instagram : @fukuokasho12

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